-
1 смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего
General subject: autoregression moving average model, autoregressive moving average modelУниверсальный русско-английский словарь > смешанная модель авторегрессии и скользящего среднего
-
2 AR-plus-noise model
Англо-русский словарь промышленной и научной лексики > AR-plus-noise model
-
3 AR
antireflection, anti-reflectance — антиотражающий (направленный на устранение отражения света и других видов электромагнитных волн) -
4 autoregressive model
Англо-русский словарь промышленной и научной лексики > autoregressive model
-
5 all-pole model
чисто полюсная модель; модель строгого процесса авторегрессии (согласно этой модели каждый отсчёт x из набора следующих друг за другом отсчётов представляет собой сумму гауссовой случайной величины n и скалярного произведения p-мерной вектор-строки A весовых коэффициентов и p-мерного вектор-столбца X, образованного p предыдущими отсчётами х); см. также (p,q)-order pole-zero model; ср. all-zero modelАнгло-русский словарь промышленной и научной лексики > all-pole model
См. также в других словарях:
Модель авторегрессии — Модель авторегрессии скользящего среднего (англ. autoregressive moving average model, ARMA) одна из математических моделей, использующихся для анализа и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA… … Википедия
Модель авторегрессии и распредёленного лага — Модель авторегрессии и распределённого лага (ADL модель, англ. autoregressive distributed lags) модель временного ряда, в которой текущие значения ряда зависят как от прошлых значений этого ряда, так и от текущих и прошлых значений… … Википедия
Модель авторегрессии — скользящего среднего — Модель авторегрессии скользящего среднего (англ. autoregressive moving average model, ARMA) одна из математических моделей, использующихся для анализа и прогнозирования стационарных временных рядов в статистике. Модель ARMA обобщает… … Википедия
Модель исправления ошибок — Модель исправления (коррекции) ошибок (англ. ECM, Error Correction Model) модель временных рядов, в которой краткосрочная динамика корректируется в зависимости от отклонения от долгосрочной зависимости между переменными. В виде ECM формально … Википедия
Авторегрессионная модель — Авторегрессионная (AR ) модель модель временных рядов, в которой значения временного ряда в данный момент линейно зависят от предыдущих значений этого же ряда. Авторегрессионный процесс порядка p (AR(p) процесс) определяется следующим… … Википедия
Векторная авторегрессия — (VAR, Vector AutoRegression) модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Модель предложена Кристофером Симсом как альтернатива системам одновременных… … Википедия
ARIMA — (англ. autoregressive integrated moving average) интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего модель и методология анализа временных рядов, иногда называемые моделями (или методологией) Бокса Дженкинса . Модель ARIMA(p,d,q)… … Википедия
Коинтеграция — свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации. Концепция коинтеграции впервые была предложена Грэнджером в 1981 году. В дальнейшем данное… … Википедия
КОРРЕЛОГРАММА — временного ряда x1,... , xT совокупность сериальных (выборочных) коэффициентов корреляции где х выборочное среднее ряда Иногда К. наз. график rt как функции от t. К. является эмпирической мерой статистической связи между членами… … Математическая энциклопедия
Скользящая средняя — У этого термина существуют и другие значения, см. Скользящая средняя (значения). График исходной функции (синий) и его скользящая средняя (красная) с шириной окна n = 2 … Википедия
Марковский процесс — Марковский процесс случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного параметра не зависит от эволюции, предшествовавшей , при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано («будущее» процесса не… … Википедия
